Theo dõi dòng tiền với Order Flow

Khi thị trường đang ngày càng phát triển và trở nên khó khăn tìm kiếm lợi nhuận, thì khối lượng lại khẳng định được tầm quan trọng của mình. Và với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ như hiện nay, STOCKMAP - một công cụ theo dõi dòng tiền với đầy đủ các chức năng của Footprint, biểu đồ thanh khoản Heatmap, Bubble chart,... được ra mắt. Nâng tầm công việc giao dịch của bạn!

Tầm quan trọng của khối lượng

Trước khi đào sâu vào thế giới Order Flow, việc hiểu rõ về tầm quan trọng của khối lượng là chìa khóa quan trọng. Khối lượng, hay thông tin về khối lượng, đó là một trong những yếu tố quyết định trong thời đại số hóa ngành giao dịch.

Trong bối cảnh giao dịch ngày càng trở nên hiện đại hóa thông qua các công cụ chính xác, trực quan và hữu ích. Việc thấu hiểu về khối lượng mang lại lợi ích không thể phủ nhận. 

Khi bước vào thế kỷ 20, thị trường được tổ chức và vận hành một cách thô sơ, tương tự như những trận chiến cách đây hàng trăm năm. Tâm lý con người, bao gồm cả cảm xúc, lo sợ và lòng tham, chi phối nhiều quyết định giao dịch. Mặc dù giao dịch đã phát triển, việc sử dụng công cụ khối lượng không phải là phương tiện để loại bỏ hoàn toàn yếu tố tâm lý, nhưng nó là một "tín hiệu sáng" giúp nhà giao dịch nhìn rõ hơn.

Mọi thị trường tài chính, từ những thị trường nhỏ như Crypto đến các ngóc ngách của chứng khoán thế giới, đều bị chi phối. Các đại lý tài chính để lại dấu vết của họ trên thị trường, và phân tích khối lượng là công cụ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những dấu vết đó.

Theo đúng lời của Charles Dow, "mọi thông tin đều được phản ánh vào giá và khối lượng". Khối lượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất không thể thiếu khi tham gia giao dịch. Nắm vững được khối lượng, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc và chiến lược mạnh mẽ trong thị trường hiện đại, nơi mà dữ liệu là chìa khóa mở cánh cửa cho thành công.

Các loại lệnh và cơ chế khớp lệnh
 

Khi tham gia thị trường, việc hiểu về các loại lệnh và cách chúng tương tác là quan trọng để nắm bắt cấu trúc vi mô của thị trường. Các loại lệnh cơ bản như ATO, ATC, LO, MP đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, việc hiểu rõ cách mỗi loại lệnh tương tác và ảnh hưởng đối với thị trường cũng là điều rất quan trọng. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về cách thị trường hoạt động và làm thế nào các lệnh ảnh hưởng đến nhau.

Một quy tắc cơ bản trên thị trường là khi có người mua với khối lượng 1, phải có người bán đối ứng với khối lượng 1. Điểm chủ yếu là lệnh mua sẽ khớp với lệnh bán và lệnh chờ sẽ khớp với lệnh thực hiện ngay.

Khi một nhà giao dịch thực hiện lệnh mua ngay, cơ chế xử lý lệnh sẽ tìm lệnh chờ bán giá thấp nhất để khớp. Ngược lại, khi lệnh bán ngay được thực hiện, cơ chế xử lý sẽ tìm lệnh chờ mua cao nhất để khớp.

Quy trình này cũng áp dụng khi sử dụng lệnh chờ. Lệnh chờ sẽ đặt ở một cột nào đó và chờ đến khi có lệnh chủ động khớp. Điều này diễn ra liên tục với tốc độ nhanh. Dù là lệnh nào tham gia thị trường, kết quả cuối cùng là lệnh chủ động khớp với một lệnh bị động.

Hiểu cơ chế khớp lệnh giúp nhà đầu tư hoàn thiện hệ thống giao dịch của mình. Khi đã nắm vững cách các loại lệnh tương tác và ảnh hưởng giá, nhà đầu tư có thể đặt ra các câu hỏi như "Làm thế nào tôi có thể theo dõi dữ liệu về dòng lệnh trên thị trường?" và "Công cụ nào là trực quan và dễ sử dụng nhất?". Chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm Order Flow ngay sau đây nhé!

Order Flow là gì?

Thuật ngữ "Order Flow" trong thị trường tài chính không có một định nghĩa chính thức nào được cho là duy nhất được chấp nhận toàn cầu. Đây là một khái niệm rất rộng được sử dụng trong lĩnh vực tài chính để mô tả dòng lệnh mua và bán đang đổ vào một tài sản hoặc công cụ tài chính cụ thể.

Biểu đồ theo dõi dòng tiền Footprint đã xuất hiện từ những năm 2000 và được sử dụng rộng rãi tại hơn 150 quốc gia với hơn 1 triệu người dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do vấn đề về vận hành, duy trì nền tảng và tìm kiếm nguồn tài liệu, kiến thức chuyên sâu về nó có thể khá khó khăn. Do đó, tại Việt Nam, có rất ít nền tảng và tổ chức cung cấp đào tạo và dữ liệu cho phương pháp giao dịch này.

Hiện nay, chỉ có một tổ chức duy nhất cung cấp các công cụ nổi bật theo Order Flow cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là nền tảng "STOCKMAP". Nền tảng này có thể giải thích được mọi điều mới mẻ mà hầu hết các nhà giao dịch chứng khoán Việt Nam đang còn băn khoăn. 

Một điều chắc chắn là không có công cụ nào là "chén thánh" trong quá trình đầu tư. Order Flow nên được coi như một "gia vị" giúp tăng cường sự hấp dẫn của chiến lược giao dịch của bạn.

Thuật ngữ "Order Flow" có thể được hiểu và sử dụng khác nhau bởi các tổ chức tài chính, nhà giao dịch và nhà phân tích. Sự đa dạng này phản ánh nhu cầu và quan điểm cá nhân. Ví dụ, Trader Dale trong tác phẩm "Order Flow Trading Setups" định nghĩa Order Flow là các lệnh đã được thực thi.

Trong bài viết này, Order Flow bao gồm cả các lệnh chờ chưa được thực thi (Pending Orders) và các lệnh đã được thực thi (Executed Orders).

Lợi ích của việc dùng Order Flow?
 

Đa số nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc đảm bảo lợi nhuận ổn định trên thị trường khi sử dụng các công cụ chỉ báo truyền thống như RSI, MACD, MA, và các phương pháp không chú trọng đến yếu tố khối lượng. Các chỉ báo này thường được tính toán dựa trên giá cả mà ít chú ý đến yếu tố là khối lượng, một yếu tố được lý thuyết Dow coi trọng. Những nhà giao dịch thành công thường phải tiếp cận thị trường một cách khác biệt so với đa số những nhà đầu tư không hiệu quả, và trong ngữ cảnh này, Order Flow trở thành một giải pháp đầy tiềm năng.

Mỗi khoảnh khắc trên thị trường là duy nhất và đang liên tục biến đổi. Điều này làm cho những phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống đôi khi khó áp dụng để đạt được lợi nhuận ổn định.

Tại sao đường MA 10 lại được coi là tốt hơn so với đường MA 50, và ngược lại?

Nếu bạn không phải là một chuyên gia phân tích định lượng hoặc không có đủ công cụ để kiểm tra phần lớn các mẫu trên thị trường, có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Khi xem xét biểu đồ lịch sử, chúng ta thường thấy nhiều điểm mua bán lý tưởng với RSI, dựa trên tín hiệu mua ở vùng quá bán và tín hiệu bán ở vùng quá mua. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bạn có thể cảm thấy bối rối khi các đường MA cắt nhau hoặc các chỉ báo không đồng nhất lẫn nhau.

Order Flow sẽ giúp bạn tránh xa khỏi thị trường biến động, nơi mà người mua không muốn mua nữa, người mua đã mua đủ, và người mua đang bị áp đảo bởi người bán, và ngược lại. Order Flow giúp nhận biết hành động của các tổ chức, loại bỏ tính ngẫu nhiên khỏi giao dịch. Nó hiển thị đúng những gì đang diễn ra ngay lúc này, từ lệnh chờ đến lệnh thực hiện ngay.

Thị trường được chi phối, và chúng ta cần chấp nhận điều đó, bất kể là thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử, thị trường ngoại hối hay thị trường hàng hóa. Để giảm thiểu rủi ro, chúng ta cần theo dõi hành động của những người điều hành thị trường: họ đang mua nhiều hay bán nhiều hay không?

Họ có đang nỗ lực quét các điểm thanh khoản hay không là một trong những yếu tố quan trọng khi giao dịch. Nếu bạn thiếu kiến thức nền tảng, việc sử dụng các công cụ hiện đại có thể gây hại cho quá trình giao dịch của bạn. Tuy nhiên, kết hợp giữa việc nhận biết điều này và sử dụng một nền tảng giao dịch, liệu bạn có thể giao dịch hiệu quả hơn so với việc chỉ dựa vào việc nhìn nến và đoán lệnh?

Tìm kiếm lợi nhuận ổn định là ước mơ và mục tiêu cuối cùng của nhiều nhà đầu tư. Và STOCKMAP sẽ là người “trợ thủ” đắc lực cho hành trang này.